Как написать своё middleware в Django и где оно встаёт в цикле запроса?

Middleware — callable, принимает get_response и возвращает функцию (request) -> response. Регистрируется в MIDDLEWARE в settings.py. Порядок: первый в списке оборачивает остальных. Для shortcut-ответа возвращайте Response до get_response(request).