Спроектируйте кредитный скоринг: чем регуляторные требования меняют архитектуру решения?

Скоринг — редкий случай, когда требование объяснить отказ важнее пары процентов качества: заявителю нужно назвать причины, а надзору — показать, что решение не зависит от защищённых признаков. Отсюда архитектура: интерпретируемая модель или градиентный бустинг с обязательным расчётом вкладов признаков, фиксация версии модели для каждой заявки, хранение всех входов и человек в контуре для пограничных случаев. Метрика — не только AUC, а ожидаемые потери на выданный портфель.